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題 名 | 臺灣貨幣需求函數之結構轉折點與轉折區間的比較研究:變數模糊時間序列的應用 |
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作 者 | 李建興; | 書刊名 | 復興學報 |
卷 期 | 1999.12[民88.12] |
頁 次 | 頁271-286 |
分類號 | 561.892 |
關鍵詞 | 結構改變; 模糊時間序列; 變數模糊時間序列; 平均累加模糊熵; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 本文研究臺灣貨幣需求結構改變, 我們認為結構轉折應是以「變數」值為主而非 「時間」值,應是漸進轉折的轉折區間而非一點(值)遽變的轉折點,所以本文建立一「變 數模糊時間序列」研究方法來探討「變數的轉折區間」,相較於傳統時間序列研究方法如: 時間序列模型、門檻轉折點模型與模糊時間序列模型等,本文所建立的變數模糊時間序列模 型,在結構改變的診斷上具有下列的優勢: (一)、相較於對稱模型方面:變數模糊時間序列模型可避免貨幣需求的股價指數彈性、貨 幣需求的所得彈性或是貨幣需求函數產生估計偏差。 (二)、相較於門檻模型方面: 1. 變數模糊時間序列模型較能有效驗證:貨幣需求的股價 指數彈性在高股價區時較大,在低股價區時較小,以及貨幣需求的所得彈性在低股價區時較 大,在高股價區時較小。 3. 變數模糊時間序列模型所求出的股價指數轉折區間水準,對央 行目前及未來貨幣政策較具實用性。 (三)、相較於傳統的模糊時間序列模型方面:變數模糊時間序列模型已改善傳統的模糊時 間序列模型的結構轉折區間太長的不合理現象。 (四)、相較於以「時間」為轉折的傳統門檻時間序列模型方面:當貨幣需求函數的重要解 釋變數在短時間持續發生較大幅度變化時,傳統門檻時間序列模型可能無法診斷出結構轉變 的缺失,本文的變數模糊時間序列模型可避免此一缺失。 (五)、在政策涵義上:央行在估計貨幣需求函數時,若未將相關資料以股價指數的高低來 分段估計的話,將包括貨幣需求的股價加權彈性及貨幣需求的所得彈性等產生頗大的估計偏 差。 |
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