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題 名 | 差額結算契約--終結匯市時差風險 |
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作 者 | 張明寬; | 書刊名 | 國際金融參考資料 |
卷 期 | 44 1999.12[民88.12] |
頁 次 | 頁376-379 |
分類號 | 563.2 |
關鍵詞 | 差額結算契約; 匯市時差風險; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 近年來市場上的外匯交易金額不斷在擴增;國際性銀行或金融機構卻不斷傳出營運困難的狀況。為避免形成負面連鎖效應,外匯清算風險的管理及削減乃成為全世界關注之課題。國際清算銀行(BIS).GIO中央銀行「支付清算系統委員會,於1996年3月,曾針對該類風險作成研究報告。按該研究報告之定義,日本三和銀行對日本民營銀行削減曝險的努力進行調查; 認為日本民營銀行之外匯清算風險的管理或削減狀況雖已稍有改善,但實際仍有待進一步的努力。換言之,外匯交易風險管理已成為銀行業不可忽略之重要課題。1998年8月中旬,美、日、歐等10家大型銀行宣稱在倫敦市場實驗性推動「差額結算契約」,以對抗或終結匯市之時差風險本稿即以有限資料介紹此種新的外匯交易方法。 |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。