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題 名 | Overview of Nonlinear Time Series Specifications in Economics |
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作 者 | Granger,Clive W. J.; | 書刊名 | 經濟論文 |
卷 期 | 27:4 1999.12[民88.12] |
頁 次 | 頁433-457 |
分類號 | 550.19 |
關鍵詞 | 非線性動態模型; 加總; 預測; 平穩性; Nonlinear dynamic models; Aggregation; Forecasting; Stationarity; |
語 文 | 英文(English) |
中文摘要 | 由於非線性模型逐漸受到計量經濟學家的重視,本文將對這個領域做一簡短的回顧與審度。平穩非線性模型已被相當廣泛的探討,而非平穩非線性模型則還留在最初的探索階段,本文將探討某些特殊的模型,例如:門檻自我迴歸模型、平滑非線性自我迴歸模型、非線性誤差修正模型、狀態空間模型、移動平均模型及類神經網路模型。另外,本文也討論預測、加總與衝擊反應函數的定義與估測等議題。 |
英文摘要 | This paper attempts a brief survey of the quickly increasing area of nonlinear models that can be considered by econometricians. The class of stationary nonlinear models is extremely large but that of non-stationary, nonlinear models is only at the earliest states of exploration. Particular forms are mentioned, such as threshold autoregression, smooth nonlinear autoregression, nonlinear error-correction, state space models, moving averages, neural network models, etc. as well as problems of forecasting, aggregation, and defining and estimating impulse responses. |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。