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題名 | Mitigating Tail-fatness, Lepto Kurtic and Skewness Problems in VaR Estimation via Markov Switching Settings--An Empirical Study on Major TAIEX Index Returns=藉由馬可夫轉換模型解決風險值計測過程高峰、厚尾與偏態問題--國內主要股市指數實證結果 |
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作者 | 林修葳; 饒秀華; 黎明淵; | 書刊名 | 中國財務學刊 |
卷期 | 7:3 1999.12[民88.12] |
頁次 | 頁61-94 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 馬克夫轉換模型; 風險值; Markov-switching models; Value at risk; |
語文 | 英文(English) |