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題 名 | 事件日不確定下事件研究方法檢定效力之探討 |
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作 者 | 許慶文; | 書刊名 | 國立臺北商專學報 |
卷 期 | 52 1999.06[民88.06] |
頁 次 | 頁159-196 |
分類號 | 563.53 |
關鍵詞 | 模擬; 事件; 事件日; 檢定效力; 累積異常報酬; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 本研究主要是以模擬的程序,利用臺灣證券交易所的每日股價資料,來探討當事 件日不確定或為多天時,比較累積異常報酬法( CAR )和異常績效指數法( API )以及幾 種異常報酬衡量方法的適用性和檢定效力。 研究結果顯示,當無異常報酬存在時,API 法並不符合檢定要求。而當異常報酬存在時,市 場模型和市場調整報酬法以 CAR 的形式搭配 t 檢定,是相當不錯的研究方法組合。 最後,建議從事事件研究的研究者,當事件日確定的情形下,使用無母數等級檢定搭配市場 調整報酬法或市場模型的研究方法組合,會得到較好的檢定結果(許慶文,民 85 )。而當 事件日不確定或事件日為多天時,市場模型和市場調整報酬法以 CAR 的形式搭配 t 檢定, 是相當不錯的研究方法組合。 |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。