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題 名 | 臺灣期貨對現貨市場的資訊傳遞效果分析=The Effect of Futures Introduction on Market Volatility and Information Transmission |
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作 者 | 周雨田; 李志宏; 巫春洲; | 書刊名 | 財務金融學刊 |
卷 期 | 10:2 2002.08[民91.08] |
頁 次 | 頁1-22 |
分類號 | 563.55 |
關鍵詞 | GARCH模型; 資訊傳遞假說; 波動性; 期貨市場; GARCH model; Information transmission hypothesis; Volatility; Futures market; |
語 文 | 中文(Chinese) |