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認購權證價格行為之實證研究:An Empirical Study of the Price Behavior of Warrants: An Application of GARCH Model
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
19:4 2002.08[民91.08]
- 頁 次:
頁759-779
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題 名:
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
10:2 2002.08[民91.08]
- 頁 次:
頁1-22
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題 名:
Edgeworth GARCH選擇權演算法的實證應用:An Empirical Study of Edgeworth GARCH Option Pricing Algorithm
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
17:4=68 民95.01
- 頁 次:
頁155-190
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題 名:
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
12:1 2004.04[民93.04]
- 頁 次:
頁1-25
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題 名:
認購權證發行商風險值的衡量與比較:Value-at-Risk Measures and Comparisons for Call Warrant Writers
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
32:4 2004.12[民93.12]
- 頁 次:
頁439-453
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題 名:
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題 名:
農產品期貨價格波動性的到期效應與交易量效應:Maturity and Volume Effects of Agricultural Futures Price Volatility
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
14:1 2008.12[民97.12]
- 頁 次:
頁83-110
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題 名:
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題 名:
變幅EGARCH模型預測能力之實證研究:Empirical Study in Volatility Forecasting of Range-based EGARCH Models
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
16:3 2008.09[民97.09]
- 頁 次:
頁173-207
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題 名:
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題 名:
ACD模型在臺灣股票市場的適用性分析--以聯電公司為例:The Adaptation for the ACD Model to Taiwan Stock Market--The Case of UMC
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
17:1 2010.01[民99.01]
- 頁 次:
頁107-130
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題 名:
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題 名:
農產品期貨動態避險策略的評價:Evaluating the Performance of Dynamic Hedging Strategies in Commodity Futures Markets
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
42 2009.06[民98.06]
- 頁 次:
頁39-62
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題 名:
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題 名:
歐元對股市波動性與風險貼水影響之研究:The Effect of Euro on Volatility of Stock Market and Risk Premium
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
75 2007.12[民96.12]
- 頁 次:
頁1-35
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題 名:
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
14:1 2007.01[民96.01]
- 頁 次:
頁95-119
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
22 民95.06
- 頁 次:
頁1-32
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題 名:
動態投資組合風險值模型的探討:Exploring the Portfolio's Value-at-risk Using Dynamical Approach
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
23 民95.11
- 頁 次:
頁101-151
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題 名:
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
1 民93.06
- 頁 次:
頁1-23
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
5:1 2008.06[民97.06]
- 頁 次:
頁39-59