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題名 | 融資融券餘額、成交量與股價指數之關聯性研究 |
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作者姓名(中文) | 張哲章; | 書刊名 | 證券金融 |
卷期 | 56 1998.01[民87.01] |
頁次 | 頁67-94 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 融資融券餘額; 成交量; 股價指數; |
語文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | Pagan and Wicken(1989)指出,在進行多變數模型分析時,應先對單一變數進行 單根檢定,再對多變數作共整合檢定,以確立適當的多變數模型。本研究分別使用ADF、PP 及WS三種單根檢定法來檢定各變數的整合級次,之後使用Johansen(1988)最大概似共整 合估計法,針對台灣股票市場中融資融券餘額、成交量與股價指數進行共整合關係檢定,估 計出所有的共整合向量,並檢定變數間是否存在整合關係,以瞭解模型內變數間的長期均衡 關係。 |
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