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題名 | Improving the Weighting Schemes of Cash Settlement Indices=改善現金交割指數的加權方法 |
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作者 | 連大祥; Lien, Donald; Cita,John; |
期刊 | 證券市場發展季刊 |
出版日期 | 19970000 |
卷期 | 9:3=35 1997[民86.] |
頁次 | 頁91-127 |
分類號 | 561.76 |
語文 | eng |
關鍵詞 | 現金交割; 加權方法; 數據污染; 濫報; 歐洲美元期貨; 都會債券期貨; Cash settlement index weighting scheme; Data contamination; Misreport; Eurodollar futures; Municipal bond futures; |
中文摘要 | 由於交貨成本過高或不可行,許多期貨契約採取現金交割制度。在此制度下,期貨交割仰賴於“現金交割指數”。目前,歐美各大交易所(CME,CBOT)採用的指數計算方法有許多缺點。本文針對這些缺點提出改善方法。基於實用上的可行性,本文強調使用加權方法的改善措施。本文考慮洲美元及都會債券兩種期貨契約,並比較改善前後交割指數的統計績效。 |
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