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題名 | 壽險業最適風險資本與現金流量模擬之比較研究=A Comparative Insolvency Study of Risk-Based Capital and Cash Flows Simulation: An Empirical Case of Taiwan Life Insurance Industry |
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作者 | 周國端; 鄭立仁; Jou David, Gwo-duan; Cheng, Le-zen; |
期刊 | 管理與系統 |
出版日期 | 19970700 |
卷期 | 4:2 1997.07[民86.07] |
頁次 | 頁1-15 |
分類號 | 563.73 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 最適風險資本; 破產; 現金流量模擬; Risk-based capital; Insolvency; Cash flows simulation; |
中文摘要 | 臺灣在未來推動成亞太金融中心的過程裡,國際化與自由化的政策走向可說是必然 的趨勢,從美國保險業 331980 年代,由於利率巨幅變動引發資本市場產生結構性變化,導 致許多保險公司失卻清償能力的問題看來,臺灣保險公司經營風險的日益增加,的確是未來 保險監理機關及公司決策當局必須予以審慎構思與考量的課題。本研究對於如何協助保險監 理機關及公司決策當局偵測保險公司的清償能力,一方面應用美國壽險業最適風險資本制度 於本國壽險業,列示其對應適用的項目及風險係數,用以計自算四家本國壽險公司民國八十 二年的 RBC 風險指數; 另一方面以 Daykin [22,23] 的現金流量情境模擬為基本架構,建 立現金流量模擬模型,用以測試 RBC 風險指數對本國壽險公司風險的預測能力。 |
英文摘要 | This article examine the relationship between surplus sufficiency and operation insolvency risk in Taiwan life insurance market. Risk-based Capital method, which was recent proposed by the American National Association of Insurance Commissioner, and Cash flows Projection Simulation method were adopted in this study. Empirical results showed two interesting findings: Firstly, there is only one company's surplus management didn't satisfy the Risk-based Capital requirement. Secondly, the empirical results of Cash Flows Simulation support the implication of Risk-based Capital. |
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