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題名 | 臺幣/美元通貨選擇權的複製 |
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作者 | 黃仁德; 蔡文雄; | 書刊名 | 臺灣銀行季刊 |
卷期 | 48:3 1997.09[民86.09] |
頁次 | 頁181-196 |
分類號 | 563.2 |
關鍵詞 | 通貨選擇權; 複製; 中性對沖; |
語文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 在銀行的通貨選擇權部門中,通貨選擇權的複製是管理選擇權部位,極為重要的 一環。在本文,我們採用了Garman與Kohlhagen (1983)的通貨選擇權取價模型,以表列的 方式說明,從最簡單的Delta中性對沖到較為複雜之Delta-Gamma-Vega-Rho/Rhi中性對沖的 各種步驟,並比較動態複製資產組合與目標選擇權的價值差異,結果顯示考慮愈多風險的中 性對沖,所得到複製資產價值與目標選擇權價值的差異愈小。本文以台幣╱美元匯率說明如 何管理通貨選擇權,如要提昇台灣成為亞太金融中心,有必要開放台幣╱美元通貨選擇權。 |
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