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題名 | 銀行利率風險管理之MIS架構分析與實作= |
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作者 | 丁冠光; 周宣光; 殷乃平; |
期刊 | 臺灣經濟金融月刊 |
出版日期 | 19970500 |
卷期 | 33:5=388 1997.05[民86.05] |
頁次 | 頁10-29 |
分類號 | 562.12 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 銀行; 利率風險管理; 管理資訊系統; MIS; |
中文摘要 | 銀行的利率風險管理是資產產負債管理中相當重要的課題,尤其是隨著金融自由 化與國際化的發展,同業市場競爭日漸激烈,使銀行利差縮小,獲利能力大不如前,因此如 何管理利率風險,避免利率波動對銀行淨值與獲利的影響,對銀行而言將更形重要。而資訊 科技在企業的應用,已從以往輔助性的角色漸漸轉變為增加企業競爭優勢的策略武器。雖然 我國金融業引進電腦科技於日常業務處理已有二十年了,但後檯管理作業仍以人工處理為主 ,面對日益國際化的金融環境與金融商品的不斷增加,如何利用管理資訊系統更有效率的提 供相關訊息及時的降低風險增加獲利,成已成為銀行面臨的迫切課題。然而國內雖有一資產 負債管理資訊系統相關研究,唯對銀行利率風險管理方面的著墨並不深入;也有些銀行利率 風險管理的相關文獻,但還沒有專門針對銀行利率風險管理結合管理資訊系統方面的探討。 所以本文試圖由此方向出發,建立一銀行利率風險管理資訊系統架構,並開發其中三種模式 ,蒐集某國內銀行過去二年實際運作的資料,以美國華爾街短期國庫券及長期公債二種期貸 合約為避險工具,進行實際避險分析,發現利用利率風險管理資訊系統,將可更有效的提供 相關訊息,並可將計算複雜、具技術性且專門利率風險衡量方法及避險工具操作模型納入系 統中,增加銀行利率風險管理的效率與效能。 |
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