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題 名 | 店頭市場債券衍生性交易之分析 |
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作 者 | 廖憲文; | 書刊名 | 中國工商學報 |
卷 期 | 19 1997.06[民86.06] |
頁 次 | 頁197-214 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 店頭市場; 債券買賣斷交易; 債券附條件交易; 債券保證金交易; OTC; Outright purchase and sale; Repo; RP; RS; OS and RS; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 本文係以店頭市場債券普通交易(買賣斷交易)、附條件交易及保證金交易之實務交易行為分別作學理之分析整理,提出量化模式。並以買賣斷交易為基本交易,藉以引述附條件交易及保證金交易。本研究並就債券之各種衍生性交易,分析其報酬衡量模式及風險類型。最後總結不同風險類型之投資者應選擇適當之交易,亦即:債券保證金交易及買賣斷交易受市場利率漲跌影響,有資本利得及損失之可能,適合風險追求者;而債券附條件交易則完全無市場風險,其性質介於銀行活期儲蓄存款與定期存款之間,適合風險規避者投資。本文研究架構如下: 壹、前言 貳、研究動機 參、研究方法 肆、債券普通交易分析 伍、債券衍生性交易分析 陸、結論與建議 |
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