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題 名 | 經驗貝氏方法估計損失率 |
---|---|
作 者 | 張士傑; | 書刊名 | 保險專刊 |
卷 期 | 47 1997.03[民86.03] |
頁 次 | 頁151-161 |
分類號 | 319.51 |
關鍵詞 | 經驗貝氏理論; 損失率; Empirical bayes; EB; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 本文乃延續筆者(1996)於可信度理論的分析與實用一文中貝氏理論的估計分析, 對經驗貝氏方法作深入的討論,於前文中我們主要引用 Hachemeister 迴歸模型分析損失率 ,等價於此種隨機迴歸模型的結構,我們於本文中將針對經驗貝氏方法中的驗前及驗後分佈 進行討論, 利用布拉松 (Poisson) 分佈分析損失次數,truncated 常態分佈將用於表示經 過 logit 函數轉換過之參數的驗前分佈, 於經驗貝氏方法中我們將利用最大概似法估計驗 前分佈的參數, 並利用抽樣重點複抽樣 (Sampling Importance-Resampling, SIR) 方法模 擬驗後分佈並利用蒙地卡羅 (Monte Carlo) 方法估計驗後期望值, 並且得到損失率的分佈 及估計值, 於此文中將分析 Zehnwirth (1984) 的數值結果, 同時也討論 Tsutakawa 等 (1985) 估計癌症死亡率的估計過程, 分析隨機迴歸模型與經驗貝氏方法的異同,最終將透 過實證歸納和比較所得的結果。 |
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