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題 名 | 套利訂價模式之回顧 |
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作 者 | 洪仁杰; 許溪南; | 書刊名 | 證券金融 |
卷 期 | 52 1997.01[民86.01] |
頁 次 | 頁31-52 |
分類號 | 563.56 |
關鍵詞 | 套利訂價模式; Arbitrage pricing theory; APT; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 本研究對套利訂價理論(Arbitrage Pricing Theory, APT)近二十年來相關的理論 、可測性 (testability) 的爭議及實證與應用的文獻作一有系統的整理及回顧。 我們認為 未來有關套利訂價理論似乎可從下列方向著手: (一 ) 迴歸系數的穩定性 (二 ) 總體經濟 因素模式的建構 (三 ) 因素個數的穩定性,以及 (四 ) 證券報酬條件異質現象及異質之修 正。 |
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