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題 名 | 證券投資組合選股策略之研究 |
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作 者 | 徐守德; 麥英瑞; | 書刊名 | 基層金融 |
卷 期 | 33 1996.09[民85.09] |
頁 次 | 頁55-72 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 投資組合; 系統風險; 累積超額報酬率; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 本研究以台灣股市為研究對象,研究期間為民國76年至82年,操 作期為民國80年至82年,總共選取102家上市公司為樣本,透過證券評等、 低本益比、小公司規模之選股策略及其策略之結合,形成投資組合,歷經3年 的操作期,得到如下結果: 1. 「小公司規模之選股策略」投資組合具有較高之系統風險(β之平均 值為1.182)。 2. 所有選股策略下之投資組合期末累積報酬率均遠高於大盤 (34.003%)。 3. 選取「證券評等優及低本益比」之股票所形成之投資組合擁有最佳 投資績效,其期末累積超額報酬率為49.191%。 歷史之財務資料及交易資料具有一定之資訊內涵,投資人可據以為進出之依據。 |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。