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題 名 | 條件高階動差於財務金融市場之應用=A New Parametric Approach to Modeling Generalized Autoregressive Conditional Density Model at Higher Order Moments |
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作 者 | 王凱立; 林嘉慧; | 書刊名 | 財務金融學刊 |
卷 期 | 11:2 2003.08[民92.08] |
頁 次 | 頁1-42 |
分類號 | 562.1 |
關鍵詞 | 一般自我迴歸條件變異數; 偏態; 峰態; 動差; 風險溢酬; 分佈; GARCH model; Skewness; Kurtosis; Moments; Risk premium; Distribution; |
語 文 | 中文(Chinese) |