查詢結果分析
來源資料
頁籤選單縮合
題 名 | ARCH/GARCH模型之運用:蔬菜批發價格分析=An Application of ARCH/GARCH Models to Wholesale Vegetable Prices |
---|---|
作 者 | 雷立芬; | 書刊名 | 農業與經濟 |
卷 期 | 16 1995.06[民84.06] |
頁 次 | 頁13-30 |
分類號 | 431.26 |
關鍵詞 | ARCH/GARCH模型; 蔬菜; 批發價格; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 本文以AR-ARCH(1)模型分析72年到78年國內蘿蔔、甘藍、結球白菜、花椰菜和蕃茄的批發價格。估計結果顯示AR-ARCH(1)模型在作樣本外預測時(79年到80年10月),95%的預測信賴區間在價格變動幅度加大時加寬,反之在價格變動幅度減小時變窄,呈現隨時間變動的現象。此結果顯示農產品價格數列的變異數是會隨著經濟環境改變而調整,是故以往假設條件變異數為常數的傳統時間序列分析方法,是不能正確地反映此一現象。因此,在作時間序列資料分析時,有必要先檢視資料本身是否存在ARCH/GARCH效應。由本文所獲得結果顯示,更普遍的運用ARCH/GARCH模型將有助擴展農產品價格研究的範圍。 |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。