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題 名 | 獨立卜瓦松平均值後驗穩健估計 |
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作 者 | 楊明宗; 劉應興; | 書刊名 | 中國統計學報 |
卷 期 | 33:4 1995.12[民84.12] |
頁 次 | 頁491-520 |
分類號 | 319.52 |
關鍵詞 | 同時估計; 條件Γ-大中取小估計量; 後驗穩健性; 加權平方誤差損失; 共軛先驗分布; 卜瓦松平均值; Simultaneous estimation; Conditional Γ-minimax estimator; Posterior robustness; Weighted squared error loss; Conjugate priors; Poisson means; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 本主從後驗穩健度的觀點,考慮在加權平方誤差損失□(□,δ) =□之下估計多個獨立卜瓦松平均值時,先驗分布的不精確所造成的影響。考慮卡瓦松群體的共輒先驗分布族;在此先驗分布族之下,我們分別導出後驗期望損失及後驗期望遺憾值的上下界限,並分別求得使最大後驗期望損失及後驗期望遺憾值最小的「條件□-大中取小估計量」。本文得到的結果,一方面可供檢查估計卜瓦松平均值時,任何估計量 (或行動) 或貝氏估計量 (或貝氏行動) 的後驗敏感度或穩健度,另一方面因為「條件□-大中取小估計量」的後驗穏健性,它也是貝氏穏健性分析中除貝氏估計量之外的另一個選擇。 |
英文摘要 | This paper considers the posterior rohust estimation of independent Poisson means under the weighted squared error loss due to the imprecise prior information. We derive the ranges of posterior quantities (posterior expected loss and posterior expected regret loss) for some estimators or actions when the subjective prior information can be quantified in terms of a class r of conjugate priors. The results of this paper can a1so be used to examine the Bayesian posterior robustness of Bayes action with repect to the specified prior in □. Furthermore, we search for the most robust action or estimator, based on the criterion of conditional □-minimax or conditional □-minimax regret, that can be considered to substitute for the Bayes action in robust Bayesian analysis. |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。