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| 題 名 | The Enigma of Volatility: Exploring Asymmetric Threshold Effects in U.S. Bond Futures Prices during Yield Curve Inversions=波動率之謎:探索美國政府公債期貨價格於殖利率倒掛期間之不對稱波動門檻效果 |
|---|---|
| 作 者 | 許耀仁; 古永嘉; | 書刊名 | Journal of Business Administration |
| 卷 期 | 49:4 2024.12[民113.12] |
| 頁 次 | 頁23-51 |
| 專 輯 | 古永嘉教授榮退特刊 |
| 分類號 | 563.534 |
| 關鍵詞 | 倒掛殖利率曲線; 債券期貨不對稱波動; 債券期貨波動敏感性; SMTAR-GARCH模型; Yield curve inversion; Asymmetric volatility of bond futures; Volatility sensitivity of bond futures; SMTAR-GARCH model; |
| 語 文 | 英文(English) |