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題 名 | Delta Hedging in the USD/JPY Options Market: Insights from Implied Stochastic Volatility=美元兌日圓選擇權市場之Delta避險:來自隱含隨機波動度的洞見 |
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作 者 | 林士貴; 羅秉政; 林崇仁; 葉宗瑋; | 書刊名 | 管理評論 |
卷 期 | 43:3 2024.07[民113.07] |
頁 次 | 頁1-17 |
專 輯 | 2024財務工程與金融特刊 |
分類號 | 563.23 |
關鍵詞 | 外匯選擇權市場; Heston模型; 隱含隨機波動度; 最小變異Delta避險比率; FX options market; Heston model; Implied stochastic volatility; Minimum variance Delta hedge ratio; |
語 文 | 英文(English) |