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題 名 | Are Variance and Tail Risk Premiums Informative in Volatility Forecasting for Taiwan Stock Market Returns?=變異數與尾部風險溢酬是否對臺灣股市波動預測具有資訊性? |
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作 者 | 賴奕豪; 王翊全; | 書刊名 | 期貨與選擇權學刊 |
卷 期 | 16:2 2023.08[民112.08] |
頁 次 | 頁(2)1-(2)34 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 波動預測; 變異數風險溢酬; 尾部風險溢酬; Volatility forecasting; Realized EGARCH; Variance risk premium; Tail risk premium; VIX; |
語 文 | 英文(English) |