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題名 | Excessive Speculation and the Optimal Futures Hedge Ratio in Taiwan Stock Index Futures Market=臺股指數期貨市場之過度投機與最適避險比率 |
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作者 | 賴奕豪; 張玉青; 王翊全; | 書刊名 | 期貨與選擇權學刊 |
卷期 | 16:1 2023.04[民112.04] |
頁次 | 頁1-42 |
分類號 | 563.534 |
關鍵詞 | 過度投機; 跳躍誤差修正; 衰減效應; RBGARCH模型; Excess speculation; Jump bias correction; Attenuation effect; RBGARCH model; |
語文 | 英文(English) |