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| 題 名 | Excessive Speculation and the Optimal Futures Hedge Ratio in Taiwan Stock Index Futures Market=臺股指數期貨市場之過度投機與最適避險比率 |
|---|---|
| 作 者 | 賴奕豪; 張玉青; 王翊全; | 書刊名 | 期貨與選擇權學刊 |
| 卷 期 | 16:1 2023.04[民112.04] |
| 頁 次 | 頁1-42 |
| 分類號 | 563.534 |
| 關鍵詞 | 過度投機; 跳躍誤差修正; 衰減效應; RBGARCH模型; Excess speculation; Jump bias correction; Attenuation effect; RBGARCH model; |
| 語 文 | 英文(English) |