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題名 | 考量跳躍風險下的一籃子選擇權評價=Valuation of Basket Options within the Bernoulli Jump Diffusion Process |
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作者 | 張瑞珍; 黃保憲; 吳庭斌; Chang, Jui-jane; Huang, Pao-hsien; Wu, Ting-pin; |
期刊 | 期貨與選擇權學刊 |
出版日期 | 20221200 |
卷期 | 15:3 2022.12[民111.12] |
頁次 | 頁77-128 |
分類號 | 563.536 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 一籃子選擇權; 波松跳躍擴散過程; 伯努立跳躍擴散過程; Johnson分配族; Basket options; Poisson jump diffusion process; Bernoulli jump diffusion process; Johnson distribution family; |