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題名 | 隨時間變動之股價指數期貨避險比率:全球市場之證據=The Investigation in Time Varying Hedging Ratio of Stock Index Futures: Global Markets Evidence |
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作者 | 廖永熙; 林福坤; Liau, Yung-shi; Lin, Fu-kun; |
期刊 | 管理科學研究 |
出版日期 | 20210600 |
卷期 | 15:1 2021.06[民110.06] |
頁次 | 頁25-39 |
分類號 | 563.54 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 避險比率; 金融危機; 波動不對稱; 到期日; ADCC-TGARCH模型; Hedge ratio; Financial crisis; Volatility asymmetry; Maturity date; ADCC-TGARCH model; |