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題名 | Valuation and Risk Management of Weather Derivatives: The Application of CME Rainfall Index Binary Contracts=天氣衍生性商品之評價與風險管理:CME雨量指數二元式合約之應用 |
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作者 | 林士貴; 莊明哲; 方東杰; Lin, Shih-kuei; Chuang, Ming-che; Fang, Dong-jie; |
期刊 | 臺大管理論叢 |
出版日期 | 20210400 |
卷期 | 31:1 2021.04[民110.04] |
頁次 | 頁117-153 |
分類號 | 562.1 |
語文 | eng |
關鍵詞 | 雨量衍生性商品; 馬可夫鏈; 截斷傅立葉級數; Esscher變換; 市場風險價格; Precipitation derivatives; Markov chain; Truncated Fourier series; Esscher transform; Market price of risk; |