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題名 | 考慮流動性風險的選擇權評價與保證金調整之研究=On the Option Price Evaluation and Margins Adjustment Considering Liquidity Risk on Taiwan's Option Market |
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作者 | 葉宗穎; 林丙輝; 葉仕國; 陳振宇; Yeh, Chung-ying; Lin, Bing-huei; Yeh, Shih-kuo; Chen, Chen-yu; |
期刊 | 證券市場發展季刊 |
出版日期 | 20200600 |
卷期 | 32:2=126 2020.06[民109.06] |
頁次 | 頁73-118 |
分類號 | 562.1 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 流動性風險; 選擇權評價; 極值理論; 保證金; Liquidity risk; Option price evaluation; Extreme theory; Margin; |