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題 名 | Testing for Jumps in Prices under Jump-driven Leverage Effect in Stochastic Volatility: An Empirical and Simulation Study=在隨機波動模型具有因跳躍產生之不對稱效果下檢測價格是否跳躍--實證與模擬研究 |
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作 者 | 蔡秉真; | 書刊名 | 期貨與選擇權學刊 |
卷 期 | 13:2 2020.08[民109.08] |
頁 次 | 頁1-50 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 不對稱效果; 隨機波動模型; 價格跳躍檢測; 高頻交易數據; Leverage effect; Stochastic volatility; Jump test; High-frequency data; |
語 文 | 英文(English) |