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題名 | 應用二元極值模型度量金融風險=Using Bivariate Extreme Value Model to Measure Risk in Fiance |
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作者 | 關靜; 史道濟; | 書刊名 | 數據分析 |
卷期 | 3:4 2008.08[民97.08] |
頁次 | 頁73-84 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 二元極值分布; 超閾值模型; 點過程; 尾部相關性; Bivariate extreme value distribution; Threshold excess model; Point process; Tail dependence; |
語文 | 中文(Chinese) |