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題 名 | 槓桿型與反向型ETF是否影響其標竿指數之期貨市場?--SGX之A50股指期貨之實證=Do Leveraged and Inverse ETFs Bring about Macro Effects on the Futures Market of the ETFs' Underlying Indices? An Empirical Analysis of A50 Index Futures of SGX |
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作 者 | 李存修; 徐慧釗; | 書刊名 | 期貨與選擇權學刊 |
卷 期 | 11:2 2018.08[民107.08] |
頁 次 | 頁1-39 |
分類號 | 561.76 |
關鍵詞 | 槓桿型ETF; 反向型ETF; 重新平衡機制; 富時新華中國A50股指期貨; 宏觀效果; 先行交易; Leveraged ETF; Inverse ETF; Daily rebalancing; FTSE Xinhua China A50 index futures; Macroeffect; Front-running; |
語 文 | 中文(Chinese) |