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題名 | 市場狀態連動跳躍風險下外匯選擇權之評價與實證分析=Theoretical Valuation and Empirical Analysis of Currency Options Pricing under Jump Risks Driven by Market States |
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作者姓名(中文) | 莊明哲; 吳安琪; 林士貴; 王詩韻; |
作者姓名(外文) | Chuang, Ming-che; Wu, An-chi; Lin, Shih-kuei; Wang, Shih-yun; |
書刊名 | 風險管理學報 |
卷期 | 17:2 2015.12[民104.12] |
頁次 | 頁145-184 |
分類號 | 563.24 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 匯率波動; 跳躍風險; 狀態相依; 馬可夫調控模型; 選擇權評價; Exchange rate volatility; Jump risk; State-dependent; Markov-modulated model; Currency options pricing; |