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題 名 | 動態因子波動度模型與股票預期報酬:建基在無跡卡爾曼濾波分析法與自我相關條件異質變異模型=Dynamic Factors Volatility and Expected Stock Return Based on the Unscented Kalman Filter Method and GARCH Model |
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作 者 | 王睦舜; 林基煌; | 書刊名 | 經濟研究. 臺北大學經濟學系 |
卷 期 | 53:1 2017.01[民106.01] |
頁 次 | 頁129-179 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 公司特有風險; 樣本外預測; 無跡卡爾曼濾波; 定價偏誤; 動態因子波動度; Idiosyncratic volatility; Out-of-sample predictability; Unscented Kalman filter; Pricing bias; Dynamic factors volatility; |
語 文 | 中文(Chinese) |