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題名 | SPAN跨商品價差折抵參數估計之理論與實證=SPAN Parameter Estimation for Inter-commodity Spreads: Theory and Empirical Evidence |
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作者 | 黃瑋苓; 劉德明; 陳操斐; Huang, Wei-ling; Lieu, Derming; Chen, Chao-fei; |
期刊 | 期貨與選擇權學刊 |
出版日期 | 20161200 |
卷期 | 9:3 2016.12[民105.12] |
頁次 | 頁149-192 |
分類號 | 562.1 |
語文 | chi |
關鍵詞 | SPAN保證金系統; 跨商品間的價差折抵; Delta耗用比率; 遮蓋率; SPAN margin system; Inter-commodity spread; Delta ratio; Coverage ratio; |