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題 名 | 遠期外匯契約避險策略之探討=An Investigation of Forward Exchange Rate Hedging Strategy |
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作 者 | 侯介澤; 郝彥瑞; | 書刊名 | 中華管理評論 |
卷 期 | 17:2 2014.05[民103.05] |
頁 次 | 頁(3)1-(3)17 |
分類號 | 563.2 |
關鍵詞 | 外匯避險; 最小變異數; 低偏動差; 遠期外匯契約; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 匯率的波動會直接影響進出口貿易商的利潤與跨國企業於海外投資的績效,因此如何有效的規避外匯風險是值得關注的課題。本文主要探討在2007年至2010年間遠期外匯契約避險策略之避險績效,運用六個月期美元兌英鎊、瑞士法朗、歐元、加拿大幣、日圓、澳幣、新加坡幣及新臺幣之遠期契約,檢驗完全避險策略、部分避險策略、最小變異數避險策略及低偏動差避險策略之績效。實證結果發現,完全避險策略之績效優於部分避險策略,而最小變異數避險策略優於低偏動差避險策略。實證結果也發現隨著歷史資料期間的增加,避險策略之避險績效也隨之增加。 |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。