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題 名 | 危機預警動態模型分析--以臺灣的銀行為例=Dynamic Analysis on Prediction Model of Distress Taking on Taiwan Financial Institution |
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作 者 | 張麗娟; | 書刊名 | 中華管理評論 |
卷 期 | 12:4 2009.11[民98.11] |
頁 次 | 頁(3)1-(3)18 |
分類號 | 553.977 |
關鍵詞 | 財務危機; 存活分析; 加速失敗時間模型; 金融機構; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 以台灣 10家財務危機銀行及其配對 40家正常銀行為研究對象,利用存活分析方法中之加速失敗時間模型(accelerated failure time model, AFT),建立風險預警模式:偉柏模式(Weibullmodel)、對數常態模式(log-normal model)及對數邏吉斯模式(log-logistic model),再利用殘差分析法來判斷此三種風險預警模式之配適程度。實證結果顯示,對數常態模型(log-normal model)之配適最好,建議使用此模型作為預測金融機構危機之工具。 |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。