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題 名 | General-Equilibrium Pricing of Stock Index Futures Allowing for Regular and Irregular Events Underlying the Stochastic Market Volatility=考慮隨機波動性中的正常與異常事件後、股價指數期貨的一般均衡定價模型 |
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作 者 | 林修葳; 王佳真; 徐辜元宏; | 書刊名 | 財務金融學刊 |
卷 期 | 22:1 2014.03[民103.03] |
頁 次 | 頁1-32 |
分類號 | 561.76 |
關鍵詞 | 隨機波動性; 跳躍事件; 資訊到達的時間間隔; 跨期期貨定價; 一般均衡模型; Stochastic volatility; Jump; Information time; Intertemporal futures pricing; General-equilibrium model; |
語 文 | 英文(English) |