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題 名 | 具有狀態轉換過程下的臺灣股價指數與股價指數期貨市場的報酬與波動性動態關係=The Return and Volatility Dynamics in the Taiwan Stock Index and Stock Index Futures Markets as a Regime-Switching Process |
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作 者 | 莊忠柱; 胡文正; | 書刊名 | 財務金融學刊 |
卷 期 | 13:1 民94.04 |
頁 次 | 頁1-30 |
分類號 | 561.76 |
關鍵詞 | 股價指數期貨; 一般化狀態轉換模型; 自我迴歸分配遞延模型; Stock index futures; Generalized regime-switching model; Autoregressive distributed lag model; |
語 文 | 中文(Chinese) |