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題名 | 比較三種常用多維模型之貝氏最佳投資組合=Bayesian Best Portfolio Selections under Different Multivariate Models |
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作者 | 樊采虹; 謝惠真; 林琬真; Fang, Tsai-hung; Hsieh, Hui-jane; Lin, Wan-jen; |
期刊 | 中國統計學報 |
出版日期 | 20121200 |
卷期 | 50:4 2012.12[民101.12] |
頁次 | 頁220-241 |
分類號 | 563.5 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 投資組合; 均值-共變異數; 效用函數; 風險值; AR-GARCH模型; Portfolio; Mean-variance; Direct-utility; Value-at-risk; AR-GARCH model; |