查詢結果分析
來源資料
頁籤選單縮合
題 名 | 比較三種常用多維模型之貝氏最佳投資組合=Bayesian Best Portfolio Selections under Different Multivariate Models |
---|---|
作 者 | 樊采虹; 謝惠真; 林琬真; | 書刊名 | 中國統計學報 |
卷 期 | 50:4 2012.12[民101.12] |
頁 次 | 頁220-241 |
分類號 | 563.5 |
關鍵詞 | 投資組合; 均值-共變異數; 效用函數; 風險值; AR-GARCH模型; Portfolio; Mean-variance; Direct-utility; Value-at-risk; AR-GARCH model; |
語 文 | 中文(Chinese) |