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題名 | Does Volatility or Jump Risk Premium Exist in the Taiwan Options Market?=波動度風險溢酬或跳躍風險溢酬是否存在臺灣選擇權市場? |
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作者 | 施雅菁; 索樂晴; Shih, Ya-ching; So, Leh-chyan; |
期刊 | 證券市場發展季刊 |
出版日期 | 20120300 |
卷期 | 24:1=93 2012.03[民101.03] |
頁次 | 頁139-160 |
分類號 | 562.1 |
語文 | eng |
關鍵詞 | 波動度風險; 跳躍風險; 負波動度風險溢酬; Delta避險; 投資組合; Volatility risk; Jump risk; Negative volatility risk premium; Delta-hedged portfolio; |