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題名 | GARCH估測風險值(VaR)績效之探討 |
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作者姓名(中文) | 柯博倫; 雷立芬; | 書刊名 | 臺灣銀行季刊 |
卷期 | 62:4 2011.12[民100.12] |
頁次 | 頁234-243 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 股價指數; 風險值; 績效評估; GARCH; |
語文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 本研究針對投資個別產業的創投公司、私募基金或專業基金等,評估GARCH、EGARCH與TGARCH等估計類股風險值(Value-at-Risk)之績效,以提供渠等在風險管理特殊需求之參考依據。實證資料為2007年1月2日至2010年3月31日臺灣股票市場之八大類股股價指數。最後採用二元損失函數(Binary Loss Function,BLF)與二次損失函數(Quadratic Loss Function,QLF)比較各模型的準確性。 |
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