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題名 | 三因子BGM模型下匯率連動固定期利率交換商品之評價=A Valuation of Quanto Constant Maturity Swap Products under the Three-Factor BGM Model |
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作者姓名(中文) | 廖四郎; 楊繡碧; 蔡宏彬; | 書刊名 | 中國統計學報 |
卷期 | 49:2 2011.06[民100.06] |
頁次 | 頁60-81 |
分類號 | 562.12 |
關鍵詞 | 匯率連動固定期利率交換; Quanto CMS利差選擇權; Quanto CMS輪棘選擇權; 三因子BGM模型; 蒙地卡羅模擬法; Quanto CMS; Quanto CMS Spread option; Quanto CMS ratchet option; Three-factor BGM model; Monte Carlo simulation; |
語文 | 中文(Chinese) |