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題名 | 自我迴歸整合移動平均法在指數股票型基金之預測效果研究 |
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作者姓名(中文) | 曹耀鈞; 薛舜仁; | 書刊名 | 臺灣銀行季刊 |
卷期 | 62:3 2011.09[民100.09] |
頁次 | 頁202-217 |
分類號 | 563.538 |
關鍵詞 | 指數股票型基金; 自我迴歸整合移動平均法; 股價預測; |
語文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 本文施行自我迴歸整合移動平均法在臺灣50指數股票型基金的週資料研究,得出其最適配適為ARIMA(3,1,1),其漲跌準確度為58.82%。從預測結果的數據上來看,研究期間每月實際收盤價的漲跌比每週數據資料還要不平穩,以致ARIMA無法準確的預測每月之漲跌情形。我們亦可以得知ARIMA利用在相對較穩定的數據上預測率較能準確預測,但若是數據較不平穩甚至有跳躍的飄移,則無法發揮ARIMA所建構的預測模式功效。 |
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