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題名 | Implementing the Implied Volatility Tree for S&P 500 Options: Evidence from the Kernel-Regression Volatility Surface with an Algorithm for Dealing with Bad Transition Probabilities=隱含波動樹在核迴歸波動度曲面上定價:史丹普500指數選擇權之實證演算法設計 |
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作者 | 林月能; | 書刊名 | 財務金融學刊 |
卷期 | 17:2 2009.06[民98.06] |
頁次 | 頁35-70 |
分類號 | 562.1 |
關鍵詞 | 隱含波動樹; 核迴歸; 隱含波幅曲面; Implied volatility tree; Kernel regression; Implied volatility surface; |
語文 | 英文(English) |