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題名 | 特定風險值之最適資產配置研究 |
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作者姓名(中文) | 張巧宜; 王泰仁; | 書刊名 | 臺灣銀行季刊 |
卷期 | 61:3 2010.09[民99.09] |
頁次 | 頁243-261 |
分類號 | 494.7 |
關鍵詞 | 最適資產配置; 特定風險值; |
語文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 本研究設定特定信賴區間下之可接受之風險值,提供投資人最適股債共同基金之資產配置權重,並探討不同風險值模型是否合乎原始設定之可接受風險值,本文實證結果支持:若 VaR設定得愈小,原則上應配置較多的比重於債券上。而常態分配假設之變異數-共變數模型,不但有計算簡便的優點,且依其計算之風險值較為歷史模擬法保守,可作為投資人進行股債基金配置之參考。另外,本文與過去投信投顧依其經驗而建議投資人之股債投資權重做比較,作為投資人評估經驗法下之資產配置之風險值參酌依據。 |
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