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題名 | 我國銀行信用損失評估之研究= |
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作者 | 鍾經樊; |
期刊 | 中央銀行季刊 |
出版日期 | 20100600 |
卷期 | 32:2 2010.06[民99.06] |
頁次 | 頁13-46 |
分類號 | 563.1 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 信用風險; 模擬損失分配; 經濟資本; 實證研究; |
中文摘要 | 本文採用信用風險模型計算臺灣全體銀行乃至於個別銀行的經濟資本,並檢視總體 經濟壓力下經濟資本的變動是否超過銀行法定資本所能承擔的範圍。所謂的信用風險模 型是指針對銀行信用曝險之違約機率所建立,以處理違約機率間之相關性為主要目的的 模型,我們可根據信用風險模型的估計結果採用電腦模擬的方式建立信用損失分配,再 根據信用損失分配 (在一給定信賴水準下) 的風險值定義經濟資本,作為衡量各個信用曝 險之風險大小的標準。本文的研究目標是根據經濟資本比較分析臺灣37家銀行以及9種 放款類型信用風險的大小,並進而比較總體壓力情景下的經濟資本與2010年經濟資本的 差異。 |
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