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| 題 名 | 管理期貨與避險基金對於投資組合績效之實證分析=An Empirical Analysis of Portfolio Performance within Hedge Funds and Managed Futures |
|---|---|
| 作 者 | 程言信; 甘佩偵; | 書刊名 | 臺灣期貨與衍生性商品學刊 |
| 卷 期 | 10 2010.06[民99.06] |
| 頁 次 | 頁55-94 |
| 分類號 | 563.5 |
| 關鍵詞 | 管理期貨; 避險基金; 投資組合; 修正風險值; 修正夏普比率; Managed futures; Hedge funds; Portfolio; MVaR; MSharpe; |
| 語 文 | 中文(Chinese) |