查詢結果分析
來源資料
相關文獻
- A Method-of-Moments-Based Synthesis of Estimation and Testing Methods for Financial Time Series Models
- 估計與比較連續時間利率模型--臺灣商業本票之實證分析
- 有測量誤差下簡單線性迴歸參數的貝氏估計
- 混合長尾損失分配的尾部純保費估計
- 價格與波動度風險貼水對S&P 500報酬相對貢獻性
- Improving Standard Moment Estimators of Beta Random Variables
- 對多項Logit模型參數指定方式之比較分析
- 具有轉折點之可確定比率軟體可靠度模型研究
- Constraints on Order Parameters and Correlation Functions of Systems in Thermal Equilibrium
- 水文頻率分析之離群值、可信區間與最小需求記錄年數
頁籤選單縮合
題 名 | A Method-of-Moments-Based Synthesis of Estimation and Testing Methods for Financial Time Series Models=財務時間序列模型之估計與檢定方法--以動差法為基礎的綜合回顧 |
---|---|
作 者 | 陳宜廷; | 書刊名 | 經濟論文 |
卷 期 | 38:2 2010.06[民99.06] |
頁 次 | 頁157-210 |
分類號 | 550.19 |
關鍵詞 | 固定/動態條件相關係數模型; 條件動差檢定; 關聯函數; 估計函數; 一般化自我迴歸條件異質性模型; 一般化殘差; 動差法; 最大概似法; 乘式誤差模型; 準最大概似法; CCC/DCC models,; Conditional moment test; Copula; Estimating function; GARCH-type models; Generalized residual; Method of moments; ML method; Multiplicative error models; QML method; |
語 文 | 英文(English) |