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題名 | Temporal Aggregation Analysis on the Estimates of DCC Model: Evidence of High-Frequency Stock Return from Taiwan Three Stock Market Indices=時間聚合對於DCC模型估計值的影響--臺灣三大股市的高頻股價報酬實證分析 |
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作者 | 林麗鳳; 柳復華; 壽賀年; 楊宗錫; | 書刊名 | 航空技術學院學報 |
卷期 | 8:1 2009.08[民98.08] |
頁次 | 頁141-155 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 動態相關係數; 高頻資料; 日內報酬; 時間聚合; DCC; High frequency; Intraday; Temporal aggregation; |
語文 | 英文(English) |