您的瀏覽器不支援或未開啟JavaScript功能,將無法正常使用本系統,請開啟瀏覽器JavaScript功能,以利系統順利執行。
返回
/NclService/
快速連結
跳到主要內容
:::
首頁
關於本站
網站導覽
聯絡我們
國家圖書館
English
開啟查詢結果分析
查詢資訊
期刊論文索引(找篇目)
指令檢索
期刊指南(找期刊)
近代 (1853-1979年) 港澳華文期刊索引
漢學中心典藏大陸期刊論文索引
中國文化研究論文目錄
期刊瀏覽
檢索歷程
期刊授權
出版機構
公佈欄
常見問題
軟體工具下載
:::
首頁
>
查詢資訊
>
期刊論文索引查詢
>
詳目列表
查詢結果分析
來源資料
朝陽學報
14 2009.08[民98.08]
頁321-340
金融各論
>
信用
相關文獻
違約機率、資產相關係數與公司規模之研究
臺灣地區上市公司信用風險衡量與績效評估
金融機構授信風險的評估--KMV模型之應用
違約機率校準方法之穩健性研究
銀行住宅貸款授信品質研究--預期違約機率之應用
當沖相關制度之比較與我國應採行之作法
貸款保證組合之研究
財務危機模型之違約機率研究
以最大概似法估計Merton信用模型之研究
違約機率與信用評分模型
頁籤選單縮合
基本資料
引用格式
國圖館藏目錄
全國期刊聯合目錄
勘誤回報
我要授權
匯出書目
題 名
違約機率、資產相關係數與公司規模之研究=Probability of Default, Asset Correlation, and Firm Scales
作 者
許光華
;
李見發
;
邱國欽
;
吳佳萍
;
嚴宗銘
;
書刊名
朝陽學報
卷 期
14 2009.08[民98.08]
頁 次
頁321-340
分類號
563.1
關鍵詞
違約機率
;
資產相關係數
;
選擇權評價模型
;
KMV模型
;
Default probability
;
Asset correlation
;
Option pricing model
;
KMV model
;
語 文
中文(Chinese)
頁籤選單縮合
推文
引用網址
引用嵌入語法
Line
FB
Google bookmarks
本文的引用網址:
複製引用網址
本文的引用網址:
複製引用網址